LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS 2008 M. KOVO 27 D. NUTARIMO NR. N-27 „DĖL LYGINAMŲJŲ INDEKSŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. balandžio 14 d. Nr. N-169

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija nutaria:

1. Pakeisti Lyginamųjų indeksų naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2008 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. N-27 „Dėl Lyginamųjų indeksų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 37-1375):

1.1. Papildyti nurodytas taisykles nauju 5.7 punktu ir jį išdėstyti taip:

„5.7. jeigu lyginamieji indeksai buvo pakeisti, nurodyti prieš tai galiojusių lyginamųjų indeksų sudėtis, jų galiojimo datas ir pakeitimo priežastis.“

1.2. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Koreliacijos koeficientas per statistiškai reikšmingą laikotarpį (ne mažiau kaip 6 mėn.) tarp lyginamojo indekso ir vieneto vertės mėnesio pokyčių turi būti didesnis nei 0,7.“

1.3. Pakeisti 13.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13.1. lyginamųjų indeksų sudėtys, nurodant indeksą arba indeksus, iš kurių sudarytas lyginamasis indeksas ir jų svorius lyginamajame indekse;“.

1.4. Pakeisti 13.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.2. sudėtinį lyginamąjį indeksą sudarančių indeksų ir jų svorių pasirinkimo pagrindimas;“.

1.5. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Jei yra reikšmingų neatitikimų tarp lyginamojo indekso ir vieneto verčių pokyčių, draudimo įmonė, vykdanti pensijų kaupimo veiklą, turi pateikti su tuo susijusius paaiškinimus.“

1.6. Papildyti nurodytas nauju 151 punktu ir jį išdėstyti taip:

„151. Lyginant lyginamojo indekso pokyčius su pensijų fondų vieneto vertės pokyčiais, privaloma nurodyti lyginamojo indekso sudėtį.“

1.7. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Lyginamojo indekso reikšmė yra apskaičiuojama pagal šią formulę:

čia

Ii – lyginamojo indekso reikšmė i dieną;

ΔIi – lyginamojo indekso pokytis (grąža) per i laikotarpį (darbo dieną), kuris apskaičiuojamas 19 punkte nurodytu būdu.

I0 = 100 – lyginamojo indekso reikšmė pirmąją indekso skaičiavimo dieną.“

 

1.8. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Lyginamojo indekso pokytis bei lyginamąjį indeksą sudarančio indekso vertės pokytis yra apskaičiuojami pagal šias formules:

 

čia

ΔIi – lyginamojo indekso pokytis (grąža) per i laikotarpį (dieną, mėnesį, metus ir t. t.);

ΔZji – lyginamąjį indeksą sudarančio Zj-ojo indekso vertės pokytis per i-ąjį laikotarpį (dieną, mėnesį, metus ir t. t.);

ωj – lyginamąjį indeksą sudarančio Zj-ojo indekso svoris lyginamajame indekse;

Zji – lyginamąjį indeksą sudarančio Zj-ojo indekso vertė i dieną;

Zji-1 – lyginamąjį indeksą sudarančio Zj-ojo indekso vertė i-1 dieną;

n – lyginamąjį indeksą sudarančių Zj-ųjų indeksų skaičius.“

 

1.9. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

„20. Perskaičiuota vieneto vertė apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

čia

PVi – perskaičiuota vieneto vertė i dieną;

Δvi – pensijų fondo vieneto vertės pokytis per i-ąjį laikotarpį (darbo dieną);

vi – pensijų fondo vieneto vertė i dieną;

vi-1 – pensijų fondo vieneto vertė i-1 dieną;

PV0 = 100 – perskaičiuota vieneto vertė pirmąją lyginamojo indekso skaičiavimo dieną.“

 

1.10. Pakeisti 23.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.3. metinė indekso sekimo paklaida apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

čia

SP – (metinė) indekso sekimo paklaida;

 – i-ųjų laikotarpių (mėnesių) vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso pokyčio skirtumų aritmetinis vidurkis per periodą, kuriam skaičiuojama sekimo paklaida (metus);

n – i-ųjų laikotarpių (mėnesių) skaičius per periodą, kuriam skaičiuojama sekimo paklaida (metus);

Δvi – pensijų fondo vieneto vertės pokytis per i-ąjį laikotarpį (mėnesį);

ΔIi – lyginamojo indekso pokytis per i-ąjį laikotarpį (mėnesį);“.

 

1.11. Pakeisti 23.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„23.4. koreliacijos koeficientas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

čia

ρ – koreliacijos koeficientas tarp vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso pokyčių;

Δvi – pensijų fondo vieneto vertės pokytis per i-ąjį laikotarpį (mėnesį);

ΔIi – lyginamojo indekso pokytis per i-ąjį laikotarpį (mėnesį);

n – i-ųjų laikotarpių (mėnesių) skaičius per periodą, kuriam skaičiuojamas koreliacijos koeficientas (metus);

 – laikotarpio vieneto vertės pokyčio aritmetinis vidurkis;

 – laikotarpio lyginamojo indekso pokyčio aritmetinis vidurkis;“.

2. Įpareigoti gyvybės draudimo įmones, vykdančias pensijų kaupimo veiklą, per 1 mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos perskaičiuoti apskaičiuotas lyginamųjų indeksų reikšmes ir suderinti taisykles, nustatančias draudimo įmonės lyginamojo indekso pasirinkimo ir keitimo kriterijus bei tvarką, su Lyginamųjų indeksų naudojimo taisyklių nuostatomis ir pateikti jas Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO

PRIEŽIŪROS KOMISIJOS PIRMININKAS                                 MINDAUGAS ŠALČIUS