Suvestinė redakcija nuo 1999-06-19 iki 1999-12-24
Nutarimas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 16-354, i. k. 097505ANUTA00000017
LIETUVOS BANKO VALDYBA
N U T A R I M A S
DĖL LIETUVOS BANKO ATPIRKIMO SANDORIŲ (REPO) SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS
1997 m. sausio 30 d. Nr. 17
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos banko valdyba
NUTARIA:
ietuvos banko valdybos
1997 m. sausio 30 d.
nutarimu Nr. 17
LIETUVOS BANKO ATPIRKIMO SANDORIŲ (REPO) SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKA
I. Bendroji dalis
1. Šioje tvarkoje naudojamos pagrindinės sąvokos:
atkarpos (kupono) palūkanos – palūkanos, kurias skolos vertybinių popierių emitentas įsipareigoja sumokėti investuotojui pagal atkarpas nustatytų laiko intervalų pabaigoje;
atpirkimo sandoris (repo) – sandoris, pagal kurį viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja kitai šaliai (pirkėjui) parduoti apibrėžtus vertybinius popierius už nustatytą pardavimo kainą ir, suėjus atpirkimo terminui, atpirkti šiuos vertybinius popierius už nustatytą atpirkimo kainą, kurią sudaro pardavimo kaina bei atpirkimo palūkanos.
Pirkėjas pagal atpirkimo sandorį įsipareigoja pardavėjui nustatytais terminais ir atitinkamomis kainomis nupirkti iš jo ir parduoti atgal apibrėžtus vertybinius popierius.
Pardavimo ir atpirkimo kainos skaičiuojamos pagal 1 priedo 1 ir 2 punktus;
atpirkimo palūkanos – atpirkimo sandoryje nustatytos palūkanos, kurias pardavėjas moka pirkėjui, atpirkdamas vertybinius popierius. Šios palūkanos skaičiuojamos nuo pardavimo kainos ir įskaitomos į atpirkimo kainą;
atpirkimo sandorių sutartis – Lietuvos banko ir banko sutartis, apibrėžianti, kaip turi būti vykdomi atpirkimo sandoriai;
aukciono dalyvis – bankas, kurio bent vienas pasiūlymas sudaryti su Lietuvos banku atpirkimo sandorį (-ius) įtraukiamas į Lietuvos banko rengiamo atpirkimo sandorių aukciono pasiūlymų sąrašą;
bankas – Lietuvos Respublikos komercinis bankas, taip pat užsienio banko dukterinis bankas ar užsienio banko filialas (skyrius), veikiantis Lietuvos Respublikoje;
kiekio aukcionas – Lietuvos banko rengiamas atpirkimo sandorių aukcionas, prieš kurį Lietuvos bankas fiksuoja atpirkimo palūkanų normą ir gali nustatyti didžiausią pinigų sumą atpirkimo sandoriams sudaryti, o aukcione nustatoma atpirkimo sandorių dydžio vertinė išraiška;
Lietuvos banko taikomas pelningumo dydis įvertinant vertybinius popierius – investicijų į vertybinius popierius metų pelningumo dydis, kurį taiko Lietuvos bankas, skaičiuojant vertybinių popierių pardavimo kainą (pagal 1 priedo 1 punktą);
pardavėjas – atpirkimo sandorio šalis, įsipareigojanti parduoti pirkėjui apibrėžtus vertybinius popierius ir juos atpirkti suėjus atpirkimo terminui. Toks šalies pavadinimas išlieka visą sandorio laikotarpį;
pardavimo aukcionas – Lietuvos banko rengiamas atpirkimo sandorių aukcionas, kuriame Lietuvos bankas, kaip pardavėjas, atrenka bankų pasiūlymus aukciono sąlygomis pirkti vertybinius popierius iš Lietuvos banko pagal atpirkimo sandorius;
pirkėjas – atpirkimo sandorio šalis, įsipareigojanti nupirkti apibrėžtus vertybinius popierius iš pardavėjo ir parduoti juos atgal suėjus atpirkimo terminui. Toks šalies pavadinimas išlieka visą sandorio laikotarpį;
pirkimo aukcionas – Lietuvos banko rengiamas atpirkimo sandorių aukcionas, kuriame Lietuvos bankas, kaip pirkėjas, atrenka bankų pasiūlymus aukciono sąlygomis parduoti vertybinius popierius Lietuvos bankui pagal atpirkimo sandorius;
ribinės padėties pasiūlymas (-ai) – ribinių arba sutartinių palūkanų aukcione laimėję vienas ar keli pasiūlymai, kuriuose teikta atpirkimo palūkanų norma yra mažiausia (didžiausia) iš pirkimo (pardavimo) aukcione laimėjusių pasiūlymų;
ribinių palūkanų aukcionas – Lietuvos banko rengiamas atpirkimo sandorių aukcionas, prieš kurį Lietuvos bankas gali nustatyti didžiausią pinigų sumą atpirkimo sandoriams sudaryti ir gali fiksuoti mažiausią (didžiausią) pirkimo (pardavimo) aukciono palūkanų normą. Pačiame aukcione nustatoma ribinė atpirkimo palūkanų norma, kuri taikoma laimėjusiems (patenkintiems) bankų pasiūlymams pagal ribinės padėties pasiūlymuose teiktą atpirkimo palūkanų normą;
sutartinių palūkanų aukcionas – Lietuvos banko rengiamas atpirkimo sandorių aukcionas, prieš kurį Lietuvos bankas gali nustatyti didžiausią pinigų sumą atpirkimo sandoriams sudaryti ir gali fiksuoti mažiausią (didžiausią) pirkimo (pardavimo) aukciono palūkanų normą, o aukcione laimėję bankų pasiūlymai tenkinami pagal kiekviename iš jų nurodytą sutartinę (individualią) atpirkimo palūkanų normą;
tiesioginis atpirkimo sandoris – ne aukciono tvarka sudaromas atpirkimo sandoris, šalims iš anksto tiesiogiai susitarus dėl pardavimo ir atpirkimo kainų bei kitų sąlygų.
Punkto pakeitimai:
Nr. 161, 1997-07-17, Žin., 1997, Nr. 70-1795 (1997-07-25), i. k. 097505ANUTA00000161
Nr. 258, 1997-11-20, Žin., 1997, Nr. 107-2724 (1997-11-26), i. k. 097505ANUTA00000258
2. Lietuvos bankas sudaro atpirkimo sandorius tik su tais bankais, kurie su Lietuvos banku yra pasirašę atpirkimo sandorių sutartis.
3. Atpirkimo sandoriams sudaryti naudojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai (toliau – vertybiniai popieriai), jeigu:
3.2. jų emitentas yra įsipareigojęs išpirkti vertybinius popierius bent penkiomis banko darbo dienomis vėliau, nei pasibaigs atpirkimo terminas;
3.3. atpirkimo sandorio galiojimo metu ir 5 banko darbo dienas po atpirkimo termino jų emitentas neįsipareigojęs mokėti atkarpos palūkanų šių vertybinių popierių savininkams;
5. Lietuvos banko rengiamų atpirkimo sandorių aukcionų (toliau – aukcionų) rūšys:
6. Pagal organizavimo būdą aukcionas gali būti:
7. Lietuvos bankas su bankais gali sudaryti tiesioginius atpirkimo sandorius.
Punkto pakeitimai:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
II. Aukciono organizavimas
9. Lietuvos bankas ne vėliau kaip prieš 1 banko darbo dieną praneša bankams, turintiems teisę dalyvauti aukcione, Lietuvos banko valdybos pirmininko ar jo įgalioto asmens nustatytas būsimo aukciono sąlygas.
9.1. Būtinos sąlygos:
9.1.7. atpirkimo sandoriams su Lietuvos banku sudaryti tinkami vertybiniai popieriai ir jų įvertinimas,
9.2. Galimos papildomos sąlygos:
9.2.1. papildomi reikalavimai vertybiniams popieriams, kuriuos galima siūlyti atpirkimo sandoriams sudaryti,
9.2.2. vieno banko aukcionui pateikiamas didžiausias pasiūlymų kiekis ir (ar) didžiausia pasiūlymo (-ų) suma,
9.2.3. Lietuvos banko palūkanų aukcionui nustatyta mažiausia (didžiausia) atpirkimo palūkanų norma, už kurią atpirkimo palūkanų normos bankų pateikiamuose pasiūlymuose negali būti mažesnės (didesnės),
9.2.4. Lietuvos banko palūkanų (kiekio) aukcionui nustatyta didžiausia pinigų suma atpirkimo sandoriams sudaryti,
9.3. Lietuvos banko palūkanų (kiekio) aukcionui nustatyta didžiausia pinigų suma atpirkimo sandoriams sudaryti ir palūkanų aukcionui nustatyta mažiausia (didžiausia) atpirkimo palūkanų norma Lietuvos banko valdybos pirmininko ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti viešai neskelbiama.
Punkto pakeitimai:
Nr. 161, 1997-07-17, Žin., 1997, Nr. 70-1795 (1997-07-25), i. k. 097505ANUTA00000161
10. Pageidaujantys dalyvauti aukcione bankai aukciono dieną, ne vėliau kaip iki 9 val., pateikia Lietuvos bankui paraiškas su pasiūlymais pagal formą, nurodytą 2 priede.
Paraiškoje kiekio aukcionui bankas pateikia tik vieną pasiūlymą. Banko paraiškoje palūkanų aukcionui pateikiamas pasiūlymų kiekis gali būti apribotas Lietuvos banko skelbiamose aukciono sąlygose.
Paraiškas patvirtina atitinkamų bankų vadovai arba jų įgaliotieji asmenys.
Bankai paraiškas pateikia faksu arba Lietuvos bankui priimtinomis elektroninio ryšio priemonėmis bei papildomai – paštu.
Pasibaigus paraiškų priėmimo laikui, bankas nebegali keisti ar atsiimti pateiktų paraiškų.
Punkto pakeitimai:
Nr. 59, 1998-03-26, Žin., 1998, Nr. 29-795 (1998-03-27), i. k. 098505ANUTA00000059
III. Aukciono vykdymas
14. Kiekio aukciono metu visi į sąrašą įtraukti pasiūlymai visiškai tenkinami arba proporcingai mažinami, suapvalinus iki vieno pasiūlymo sumos kartotinio, jeigu Lietuvos bankas šiam aukcionui nustatė mažesnę didžiausią pinigų sumą atpirkimo sandoriams sudaryti, negu bendra įtrauktuose į sąrašą pasiūlymuose pageidauta suma.
15. Palūkanų aukciono metu pasiūlymai sąraše išdėstomi pagal siūlomą atpirkimo palūkanų normą mažėjimo tvarka, jeigu tai – pirkimo aukcionas (didėjimo tvarka, jeigu tai – pardavimo aukcionas), kol nebus viršyta Lietuvos banko nustatyta mažiausia (didžiausia) atpirkimo palūkanų norma arba bendra pasiūlymų suma neviršys Lietuvos banko šiam aukcionui nustatytos didžiausios pinigų sumos atpirkimo sandoriams sudaryti.
16. Sudarius gautų pasiūlymų sąrašą, atrenkami aukcioną laimėję pasiūlymai, kurie:
17. Jeigu Lietuvos banko palūkanų aukcionui nustatytos pinigų sumos dalis, likusi nuo visiškai patenkintų pasiūlymų, yra mažesnė negu ribinės padėties pasiūlymuose nurodyta bendra suma, šie pasiūlymai proporcingai mažinami, suapvalinus iki vieno pasiūlymo sumos kartotinio.
18. Tenkinant pasiūlymus, vertybiniai popieriai atrenkami šia tvarka:
18.1. pagal kiekvieną pirkimo aukcione tenkinamą pasiūlymą atrenkama tiek vertybinių popierių dalyvio paraiškoje pateikta eilės tvarka, kad šių vertybinių popierių bendra pardavimo kaina, vieno vertybinio popieriaus tikslumu, būtų lygi pasiūlyme nurodytai sumai arba viršytų ją ne daugiau negu vieno vertybinio popieriaus kaina;
18.2. pardavimo aukcione, kurio organizavimo būdas – kiekio aukcionas, tenkinant pasiūlymus, kuriuose nurodytos didesnės sumos, atrenkami trumpesnio išpirkimo termino vertybiniai popieriai;
19. Jeigu visiškai arba iš dalies tenkinant pasiūlymą parduodami kelių emisijų vertybiniai popieriai, kiekvienos emisijos vertybinių popierių pardavimas įforminamas atskiru atpirkimo sandoriu. Tokio pasiūlymo suma arba jos dalis suskaidoma pagal kiekvieną atrinktą emisiją.
Jeigu atrinktų vertybinių popierių bendra pardavimo kaina viršija tenkinamą pasiūlymo sumą, paskutinės atrinktos emisijos vertybinių popierių bendra pardavimo kaina atitinkamai sumažinama.
20. Aukciono dieną, iki 11 valandos, Lietuvos bankas kiekvienam aukciono dalyviui praneša, kokie yra aukciono rezultatai ir kaip patenkinti dalyvio pasiūlymai, bei atpirkimo sandorių sutartyje nustatyta tvarka nusiunčia atpirkimo sandorio (-ių) patvirtinimą (-us).
Pranešimai Lietuvos banko valdybos pirmininko nustatyta tvarka siunčiami faksu arba aukciono dalyviui priimtinomis elektroninio ryšio priemonėmis bei papildomai – paštu.
Aukciono dalyviai, nesulaukę pranešimo apie aukciono rezultatus, turi apie tai nedelsdami informuoti Lietuvos banką.
Punkto pakeitimai:
Nr. 59, 1998-03-26, Žin., 1998, Nr. 29-795 (1998-03-27), i. k. 098505ANUTA00000059
21. Aukciono dalyvis, gavęs iš Lietuvos banko atpirkimo sandorio (-ių) patvirtinimą (-us), turi vykdyti savo įsipareigojimus.
IV. Tiesioginiai atpirkimo sandoriai
23. Lietuvos bankas gali sudaryti tiesioginius atpirkimo sandorius Lietuvos banko valdybos nustatytais terminais, kurie negali viršyti 90 kalendorinių dienų.
24. Tiesioginiai atpirkimo sandoriai sudaromi pagal Lietuvos banko valdybos nustatytą pelningumo dydį, taikomą įvertinant vertybinius popierius, ir palūkanų normą, taikomą suteikiant paskolas komerciniams bankams pagal Paskolų komerciniams bankams suteikimo taisykles.
25. Lietuvos banko valdyba gali nustatyti didžiausią galimą įsipareigojimų Lietuvos bankui pagal tiesioginius atpirkimo sandorius sumą.
26. Bankas, pageidaujantis sudaryti su Lietuvos banku tiesioginį(-ius) atpirkimo sandorį(-ius), pateikia Lietuvos bankui prašymą. Prašyme turi būti nurodyta:
26.3. banko likvidumo būklė, banko likvidumo pablogėjimo priežastys ir numatomi veiksmai, kad bankas vėl taptų likvidus. Banko likvidumo būklę apibūdina su banko prašymu pateikiama ataskaita „Banko turto ir nuosavybės struktūra pagal terminus (1203 forma)“, kuri yra parengta pagal naujausius duomenis.
27. Prašymą išanalizuoja ir pasiūlymus parengia Kredito įstaigų priežiūros departamentas, kuris gali pareikalauti iš banko atnaujinti ataskaitą „Banko turto ir nuosavybės struktūra pagal terminus“ ir pateikti kitą reikalingą informaciją. Pinigų politikos departamentas pateikia Kredito įstaigų priežiūros departamentui naujausius duomenis apie Lietuvos banko turimų aukso bei užsienio valiutos atsargų ir Lietuvos banko įsipareigojimų litais bei užsienio valiuta skirtumą bei išvadas apie banko prašymo patenkinimo tikslingumą ir sąlygas, atsižvelgdamas į Lietuvos banko pinigų politikos tikslus. Klausimą svarstyti Lietuvos banko valdybai pateikia Kredito įstaigų priežiūros departamentas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 89, 1999-06-10, Žin., 1999, Nr. 53-1733 (1999-06-18), i. k. 099505ANUTA00000089
28. Tiesioginis atpirkimo sandoris sudaromas Lietuvos banko valdybai patenkinus banko prašymą. Apie Lietuvos banko valdybos sprendimą dėl banko prašymo Lietuvos bankas praneša bankui tą pačią dieną.
29. Kai banko prašymas patenkinamas, bankas siunčia Lietuvos bankui paraišką su pasiūlymu sudaryti tiesioginį(-ius) atpirkimo sandorį(-ius). Tiesioginiai atpirkimo sandoriai įforminami ir vykdomi ta pačia tvarka kaip ir aukciono būdu sudaryti atpirkimo sandoriai.
30. Lietuvos bankas gali vienu metu sudaryti su banku kelis tiesioginius atpirkimo sandorius, kuriuose gali būti numatytos skirtingos atsiskaitymų ir (ar) atpirkimo dienos. Lietuvos banko valdyba gali nustatyti bankui bendrą tiesioginių atpirkimo sandorių sumą, kurios neviršydamas per Lietuvos banko valdybos apibrėžtą laikotarpį bankas savo iniciatyva gali sudarinėti arba būti sudaręs su Lietuvos banku tiesioginius atpirkimo sandorius.
Skyriaus pakeitimai:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
V. Atsiskaitymai
31. Sudariusios atpirkimo sandorį (-ius), šalys atsiskaito per Lietuvos banko Atsiskaitymų centrą ir Lietuvos centrinį vertybinių popierių depozitoriumą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
32. Parduodant vertybinius popierius, atpirkimo sandorio šalys atsiskaito kitą banko darbo dieną po atpirkimo sandorio sudarymo.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
33. Atperkant vertybinius popierius, atpirkimo sandorio šalys atsiskaito atpirkimo dieną.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
34. Pagal atpirkimo sandorį šalys turi visiškai atsiskaityti tarpusavyje.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
VI. Baudos už nutrauktą atpirkimo sandorį
35. Atpirkimo sandoris nutraukiamas, jeigu viena sandorio šalis:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
36. Sandorio šalis, pripažinusi, kad negali įvykdyti savo įpareigojimų, elektroninio ryšio priemonėmis arba kitais šalims priimtinais būdais turi patvirtinti, kad nutraukia sandorį.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
37. Sandorio šalis, dėl kurios kaltės nutraukiamas atpirkimo sandoris, moka kitai šaliai baudą, kuri skaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę, bet yra ne mažesnė kaip 1000 Lt:
B= 
. Y /100. d2 /365
kur:
B – bauda litais;
- nutraukto sandorio suma, išreikšta bendra atitinkamo vertybinių popierių kiekio pardavimo kaina;
Y – 3 mėnesių termino Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aritmetinis svertinis metinės palūkanų normos vidurkis paskutiniame Vyriausybės vertybinių popierių aukcione;
d2 – nutrauktame sandoryje numatytas atpirkimo termino dienų skaičius.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
38. Bauda sumokama kitą banko darbo dieną po to, kai nutraukiamas sandoris.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
39. Jeigu bankas Lietuvos bankui laiku neperveda baudos, Lietuvos bankas ne ginčo tvarka nusirašo priklausančią baudą iš banko korespondentinės sąskaitos Lietuvos banke.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
VII. Vėluojantys atsiskaitymai ir delspinigiai
40. Jeigu atperkant vertybinius popierius kuri nors sandorio šalis vėluoja atsiskaityti ne daugiau kaip 3 banko darbo dienas, toks atsiskaitymas laikomas vėluojančiu. Jeigu šalis vėluoja atsiskaityti ilgiau, atpirkimo sandoris nutraukiamas po atpirkimo dienos, trečią banko darbo dieną, 15 valandą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 59, 1998-03-26, Žin., 1998, Nr. 29-795 (1998-03-27), i. k. 098505ANUTA00000059
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
41. Vėluojanti atsiskaityti šalis moka kitai šaliai delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai skaičiuojami pagal formulę:
D= 
(Y+2)/100. dv /365
kur:
D – delspinigiai litais;
– sandorio suma, išreikšta bendra atitinkamo vertybinių popierių kiekio atpirkimo kaina;
Y – 3 mėnesių termino Vyriausybės vertybinių popierių aritmetinis svertinis metinės palūkanų normos vidurkis paskutiniame Vyriausybės vertybinių popierių aukcione;
dv – pavėluotų dienų skaičius, dv 3.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
42. Vėluojanti atsiskaityti šalis sumoka delspinigius į kitos šalies sąskaitą per 3 banko darbo dienas nuo atpirkimo dienos.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
43. Jeigu bankas Lietuvos bankui laiku neperveda baudos ir (ar) delspinigių, Lietuvos bankas ne ginčo tvarka nusirašo priklausančią pinigų sumą iš banko korespondentinės sąskaitos Lietuvos banke.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
1 priedas
Vertybinių popierių pardavimo ir atpirkimo kainų skaičiavimas
1. Vertybinių popierių pardavimo kainos skaičiavimas:
Pasiūlyme atpirkimo sandoriui (-iams) sudaryti nurodoma konkrečios emisijos vertybinių popierių kiekvieno nominaliosios vertės šimto litų (N)
pardavimo kaina (toliau – pardavimo kaina K1).
1.1. Vertybiniai popieriai yra išleisti su nuolaida ir išperkami už nominaliąją vertę. Tarkime, kad:
dienų skaičius iki vertybinių popierių išpirkimo (d1) =60;
Lietuvos banko taikomas pelningumo dydis (Y1n) įvertinant vertybinius popierius =20,00%.
Pardavimo kaina K1n skaičiuojama pagal formulę:
Šiuo atveju pardavimo kaina lygi:
100
K1n =---------------------------- = 96,81697615.
1+20/100. 60/365
Pardavimo kaina apvalinama iki 4 ženklų po kablelio: K1n =96,8170.
1.2. Vertybiniai popieriai yra išperkami už nominaliąją vertę ir turi vieną (paskutinę) atkarpą, pagal kurią vertybinių popierių termino gale bus išmokėtos palūkanos. Tarkime, kad:
dienų skaičius iki vertybinių popierių išpirkimo (d1) =250;
atkarpos palūkanų norma (AP) =20,125%;
Lietuvos banko taikomas pelningumo dydis (Y1np) įvertinant vertybinius popierius =30,00%.
Pardavimo kaina (K1np) skaičiuojama pagal formulę:
N. (1+AP/100)
K1np =--------------------------
1+Y1 np/100. d1/365
Šiuo atveju pardavimo kaina lygi:
100. (1+20,125/100)
K1np =------------------------------ = 99,64914773=99,6491.
1+30/100. 250/365
1.3. Vertybinių popierių galiojimo metu periodiškai mokamos atkarpos palūkanos, o vertybiniai popieriai išperkami už nominaliąją vertę. Tarkime, kad:
Lietuvos banko nustatyta vertybinių popierių pardavimo kaina be susikaupusių palūkanų (K1ap-) =101,1256;
artimiausios atkarpos metinė palūkanų norma (AP) = 18,00%;
dienų skaičius nuo paskutinio atkarpos palūkanų išmokėjimo (d0) =20;
teisės aktuose ir (ar) kituose dokumentuose, apibrėžiančiuose šių vertybinių popierių emisiją, nustatytas metų dienų skaičius (m), taikomas apskaičiuojant vertybinių popierių kainą ir atkarpos palūkanas =365.
Susikaupusios artimiausios atkarpos palūkanos (SP) tokiu atveju bus:
SP=N. (AP/100. d0/m)=100. (18,00/100. 20/365)=0,9863013.
Susikaupusios atkarpos palūkanos apvalinamos iki 4 ženklų po kablelio: SP=0,9863.
Šiuo atveju pardavimo kaina K1ap lygi:
K1ap= K1ap -+ SP=101,1256+0,9863=102,1119.
2. Vertybinių popierių atpirkimo kainos skaičiavimas:
Tarkime, kad:
vertybinių popierių pardavimo kaina (K1) pagal sudarytą atpirkimo sandorį =96,8170;
atpirkimo palūkanų norma (Ya), nurodoma 2 ženklų po kablelio tikslumu =16,00%;
atpirkimo termino dienų skaičius (d2) =14.
Atpirkimo kaina K2 apskaičiuojama pagal formulę:
K2 = K1. (1+ Ya /100. d2 /360)
Šiuo atveju atpirkimo kaina lygi:
K2=96,8170. (1+16/100. 14/360)= 96,8170+0,602416867= 97,41941686.
2 priedas
PARAIŠKA Nr. _______
199___ m. ____________ d.
Dalyvauti Lietuvos banko 199___ m. ____________ d.
rengiamame atpirkimo sandorių aukcione.
Aukciono kodas: _______________
| Pirkėjas:____________________________________
|
LCVPD dalyvio kodas:____________________________ |
| Pardavėjas:__________________________________
|
LCVPD dalyvio kodas:____________________________ |
Remdamiesi Lietuvos banko atpirkimo sandorių (repo) sudarymo ir vykdymo tvarka ir mūsų 19__ m. _________ d. Atpirkimo sandorių sutartimi su Lietuvos banku Nr._______, atsakome į Lietuvos banko kvietimą dalyvauti atpirkimo sandorių aukcione ir pateikiame šiuos pasiūlymus:
| Pasiūlymai
|
Vertybiniai popieriai (pildoma prieš pirkimo aukcioną)
|
|||||
| Eil. Nr. |
Suma |
Atpirkimo palūkanų norma |
Eil. Nr. |
Vertybinių popierių ISIN kodas |
Bendra nominalioji vertė |
Bendra pardavimo kaina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso: |
|
|
|
Iš viso: |
|
|
Prašome informuoti mus apie aukciono rezultatus paraiškoje nurodytu adresu.
Įsipareigojame laiku ir visiškai atsiskaityti už tuos sandorius, kuriuos patvirtins Lietuvos bankas, pranešęs apie aukcione patenkintus mūsų pasiūlymus.
| Indeksas ir adresas: |
tel.: |
|
|
faks.: |
_________________
(pareigos) (parašas) (pavardė)
____________
(darbuotojo, padavusio paraišką, pareigos) (parašas) (pavardė)
A. V.
______________
Pakeitimai:
1.
Lietuvos banko valdyba, Nutarimas
Nr. 161, 1997-07-17, Žin., 1997, Nr. 70-1795 (1997-07-25), i. k. 097505ANUTA00000161
Dėl Lietuvos banko atpirkimo sandorių (repo) sudarymo ir vykdymo tvarkos 1 bei 9 punktų dalinio pakeitimo ir papildymo
2.
Lietuvos banko valdyba, Nutarimas
Nr. 258, 1997-11-20, Žin., 1997, Nr. 107-2724 (1997-11-26), i. k. 097505ANUTA00000258
Dėl Lietuvos banko atpirkimo sandorių (repo) sudarymo ir vykdymo tvarkos 1 punkto bei terminuotųjų indėlių Lietuvos banke aukcionų tvarkos 2 punkto pakeitimo
3.
Lietuvos banko valdyba, Nutarimas
Nr. 59, 1998-03-26, Žin., 1998, Nr. 29-795 (1998-03-27), i. k. 098505ANUTA00000059
Dėl Lietuvos banko teisės aktų pakeitimo
4.
Lietuvos banko valdyba, Nutarimas
Nr. 24, 1999-02-25, Žin., 1999, Nr. 21-613 (1999-03-03), i. k. 099505ANUTA00000024
Dėl Lietuvos banko atpirkimo sandorių (repo) sudarymo ir vykdymo tvarkos dalinio pakeitimo ir papildymo
5.
Lietuvos banko valdyba, Nutarimas
Nr. 89, 1999-06-10, Žin., 1999, Nr. 53-1733 (1999-06-18), i. k. 099505ANUTA00000089
Dėl Lietuvos banko valdybos 1997 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 17 "Dėl Lietuvos banko atpirkimo sandorių (repo) sudarymo ir vykdymo tvarkos" dalinio pakeitimo